Сравнение ISCMF с CCRV
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | -3.59% |
Correlation
The correlation between ISCMF and CCRV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between ISCMF and CCRV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. CCRV — Ранг доходности на риск
ISCMF
CCRV
Сравнение ISCMF c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | — | — |
Сравнение комиссий ISCMF и CCRV
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и CCRV
Ни ISCMF, ни CCRV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and CCRV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
ISCMF and CCRV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор