Сравнение ISCMF с CCRV
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares - ISCMF tracks the Bloomberg Commodity Index while CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 4.50% |
Correlation
The correlation between ISCMF and CCRV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. CCRV — Ранг доходности на риск
ISCMF
CCRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISCMF c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCMF | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | — | — |
Сравнение комиссий ISCMF и CCRV
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и CCRV
Ни ISCMF, ни CCRV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and CCRV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.
ISCMF and CCRV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор