PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCMF с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*

CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCMF и CCRV


2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%-3.59%

Correlation

The correlation between ISCMF and CCRV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.07

The correlation between ISCMF and CCRV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина

CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCMFCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

ISCMF vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCMFCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и CCRV


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISCMFCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и CCRV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISCMFCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

Сравнение комиссий ISCMF и CCRV

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CCRV в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и CCRV

Ни ISCMF, ни CCRV не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ISCMF and CCRV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for CCRV.

ISCMF and CCRV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.40% for CCRV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCMF и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор