PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с BCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с BCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).

ISCMF и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и BCD

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.95%15.71%6.20%-7.58%-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 14.95%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.53%
1 месяц
2.83%
С начала года
14.95%
6 месяцев
20.73%
1 год
22.18%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSGISCMF с COM
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Сравнение комиссий ISCMF и BCD

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.

BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFBCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.97

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.28

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

2.27

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

7.10

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Корреляция

Корреляция между ISCMF и BCD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и BCD

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.97%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и BCD

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и BCD.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-29.81%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-9.75%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-3.05%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-10.01%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.11%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и BCD

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

5.52%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

11.61%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.15%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

15.42%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

13.93%

+0.12%