PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с SCHA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

ISCG и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		2.24%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции ISCG превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.84% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

SCHA

1 день
3.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.84%
1 год
25.65%
3 года*
13.10%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с AVUVSCHA с SCHM

Сравнение комиссий ISCG и SCHA

ISCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

ISCG vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.69

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.77

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.39

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISCG и SCHA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и SCHA

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SCHA в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.17%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и SCHA

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и SCHA.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-42.41%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-14.35%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-30.79%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.41%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.28%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.65%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.43%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и SCHA

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.39% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.69%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

22.89%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.95%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.67%

+0.45%