PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCG с IMCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCG returned 11.99%/yr vs 14.87%/yr for IMCG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 21.07%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 11.99% против 14.87% соответственно.

ISCG

1 день
0.86%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.63%
3 года*
17.77%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.99%

IMCG

1 день
0.43%
1 месяц
5.66%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.85%
1 год
22.59%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCG и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		14.95%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		21.07%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between ISCG and IMCG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2004 г.

0.91

The correlation between ISCG and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCG и IMCG

Секторы
ISCG
IMCG

Промышленность

24.4%
25.3%

Технологии

22.0%
34.9%

Здравоохранение

16.8%
6.9%

Финансовые услуги

9.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.1%

Недвижимость

4.8%
3.1%

Энергетика

3.3%
1.7%

Сырьевые материалы

3.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Промышленность

ISCG
24.4%
IMCG
25.3%

Технологии

ISCG
22.0%
IMCG
34.9%

Здравоохранение

ISCG
16.8%
IMCG
6.9%

Финансовые услуги

ISCG
9.9%
IMCG
8.6%

Потребительский циклический сектор

ISCG
8.8%
IMCG
9.1%

Недвижимость

ISCG
4.8%
IMCG
3.1%

Энергетика

ISCG
3.3%
IMCG
1.7%

Сырьевые материалы

ISCG
3.2%
IMCG
4.3%

Коммуникационные услуги

ISCG
2.8%
IMCG
2.4%

Потребительский защитный сектор

ISCG
2.7%
IMCG
1.2%

Коммунальные услуги

ISCG
1.1%
IMCG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB

Доходность на риск

ISCG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCGIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.36

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.95

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.23

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

8.50

+1.41

ISCG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCG и IMCG

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-58.96%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.17%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-21.92%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-35.08%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-35.08%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.11%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-9.20%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и IMCG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 5.91%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.40%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

14.08%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

16.77%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

20.37%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

20.59%

+2.58%

Сравнение комиссий ISCG и IMCG

И ISCG, и IMCG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и IMCG

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IMCG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.58%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ISCG and IMCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (7.40%) compared to ISCG (5.91%). In terms of maximum drawdown, ISCG dropped -57.72% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.87% vs 11.99% for ISCG. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, ISCG has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.87% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG and IMCG have the same expense ratio: 0.06% per year.

IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.58% for ISCG.

ISCG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCG и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор