PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCG с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCG с IMCG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).

ISCG и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCG и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCG и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		-1.05%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		-1.19%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.58% соответственно.

ISCG

1 день
3.44%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.24%
1 год
22.45%
3 года*
12.87%
5 лет*
2.31%
10 лет*
10.56%

IMCG

1 день
3.63%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-4.39%
1 год
11.14%
3 года*
11.94%
5 лет*
5.08%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с XMHQIMCG с IMCB

Сравнение комиссий ISCG и IMCG

И ISCG, и IMCG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

ISCG vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCG c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCGIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.55

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.92

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.87

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.61

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCG vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCG на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCG и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCGIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между ISCG и IMCG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCG и IMCG

Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IMCG в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.64%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.80%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ISCG и IMCG

Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IMCG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCGIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-58.96%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-12.99%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.80%

-35.08%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-35.08%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.90%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-9.29%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.14%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCG и IMCG

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 7.39% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCGIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.19%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

12.08%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

20.27%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.09%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

20.44%

+2.68%