Сравнение ISCG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Gold Trust (IAU).
ISCG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCG показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции ISCG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.08% соответственно.
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCG и IAU
ISCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCG vs. IAU — Ранг доходности на риск
ISCG
IAU
Сравнение ISCG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.80 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.24 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.69 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 9.97 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.80 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.24 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ISCG и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCG и IAU
Дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCG и IAU
Максимальная просадка ISCG за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -45.14% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -19.18% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -20.93% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -21.82% | -19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -13.20% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -15.98% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.18% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCG и IAU
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) составляет 7.39%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ISCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 11.02% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 24.11% | -10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 27.62% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.69% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 15.82% | +7.30% |