PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с PDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCF с PDN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).

ISCF и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 9.03% против 8.23% соответственно.

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF

Сравнение комиссий ISCF и PDN

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

ISCF vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.05

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.78

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.95

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

11.91

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Корреляция

Корреляция между ISCF и PDN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и PDN

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PDN в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и PDN

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и PDN.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCFPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-59.32%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.26%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-33.68%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-41.94%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.12%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.68%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.79%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и PDN

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 7.29%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCFPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.69%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.00%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.77%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.18%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.99%

+0.33%