PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - ISCF tracks the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor while PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.19%/yr vs 8.41%/yr for PDN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.41% соответственно.

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between ISCF and PDN is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.85

The correlation between ISCF and PDN shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISCF и PDN

Секторы
ISCF
PDN

Промышленность

23.3%
22.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.1%

Финансовые услуги

12.3%
11.4%

Сырьевые материалы

11.2%
10.0%

Технологии

10.5%
10.3%

Недвижимость

8.8%
8.6%

Здравоохранение

5.4%
5.4%

Энергетика

4.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
2.4%

Промышленность

ISCF
23.3%
PDN
22.4%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
PDN
11.1%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
PDN
11.4%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
PDN
10.0%

Технологии

ISCF
10.5%
PDN
10.3%

Недвижимость

ISCF
8.8%
PDN
8.6%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
PDN
5.4%

Энергетика

ISCF
4.8%
PDN
5.1%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
PDN
4.7%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
PDN
3.3%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
PDN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA

Доходность на риск

ISCF vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.91

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.68

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.47

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.28

9.64

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ISCF и PDN

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-59.32%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.26%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-13.25%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-33.68%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-41.94%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.62%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-11.59%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и PDN

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.33%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.74%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.11%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

14.61%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.34%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

17.06%

+0.38%

Сравнение комиссий ISCF и PDN

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и PDN

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCF and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDN has higher volatility (4.74%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, ISCF leads with 9.19% vs 8.41% for PDN. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCF has performed better with a 9.19% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for PDN.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.08% for PDN.

ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.49% for PDN.

PDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор