Сравнение ISCF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISCF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 0.75% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.76% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.03%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и IWM
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ISCF vs. IWM — Ранг доходности на риск
ISCF
IWM
Сравнение ISCF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.11 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.66 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 6.76 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и IWM
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.73% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и IWM
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -59.05% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -13.74% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -31.91% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -41.13% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.91% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.83% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.70% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и IWM
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.29% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.47% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 14.47% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 23.18% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.55% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.99% | -5.67% |