PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с ISCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.29%/yr vs 11.33%/yr for ISCG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.33% соответственно.

ISCF

1 день
0.86%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.20%
6 месяцев
11.04%
1 год
22.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.29%

ISCG

1 день
0.77%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.79%
6 месяцев
12.03%
1 год
31.50%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		8.20%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		13.79%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between ISCF and ISCG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.65

The correlation between ISCF and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и ISCG

Секторы
ISCF
ISCG

Промышленность

23.3%
24.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.9%

Финансовые услуги

12.3%
10.6%

Сырьевые материалы

11.2%
3.5%

Технологии

10.5%
21.4%

Недвижимость

8.8%
5.2%

Здравоохранение

5.4%
15.4%

Энергетика

4.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.0%

Промышленность

ISCF
23.3%
ISCG
24.6%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
ISCG
9.9%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
ISCG
10.6%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
ISCG
3.5%

Технологии

ISCF
10.5%
ISCG
21.4%

Недвижимость

ISCF
8.8%
ISCG
5.2%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
ISCG
15.4%

Энергетика

ISCF
4.8%
ISCG
2.8%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
ISCG
2.9%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
ISCG
2.8%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

ISCF vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.46

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.77

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.60

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.24

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ISCF и ISCG

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-57.72%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.43%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-26.71%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-37.80%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-41.48%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.17%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-11.63%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.98%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и ISCG

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.25%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.80%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.10%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.08%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

22.95%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

23.15%

-5.72%

Сравнение комиссий ISCF и ISCG

ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и ISCG

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.47%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and ISCG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.80%) compared to ISCF (4.25%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs ISCG's -57.72%.

On 10-year performance, ISCG leads with 11.33% vs 9.29% for ISCF. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCG has performed better with a 11.33% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.56% for ISCG.

ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISCG is Small Cap Growth Equities. ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while ISCG tracks Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор