Сравнение ISCF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Gold Trust (IAU).
ISCF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.23% против 14.27% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и IAU
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ISCF vs. IAU — Ранг доходности на риск
ISCF
IAU
Сравнение ISCF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.33 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.72 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 9.95 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.90 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и IAU
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и IAU
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -45.14% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -19.18% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -20.93% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -21.82% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -11.71% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -15.98% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.23% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 7.11%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 10.44% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 24.15% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 27.64% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.70% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.83% | +1.50% |