Сравнение ISCF с IAU
ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 10.05%/yr vs 11.45%/yr for IAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.45% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.05%
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ISCF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 5.98% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between ISCF and IAU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г. | 0.23 |
Over the past year, ISCF and IAU have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCF vs. IAU — Ранг доходности на риск
ISCF
IAU
Сравнение ISCF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.79 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 2.19 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCF и IAU
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -45.14% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -26.17% | +14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -26.17% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -26.17% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -26.17% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -25.46% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -15.98% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 9.35% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 4.86%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 8.63% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 24.32% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 27.52% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.24% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.01% | +1.41% |
Сравнение комиссий ISCF и IAU
ISCF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и IAU
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.74% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ISCF and IAU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.63%) compared to ISCF (4.86%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.45% vs 10.05% for ISCF. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.45% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.
ISCF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for IAU.
ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IAU is Gold. ISCF tracks MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.25% for IAU.
ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCF и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор