PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с GWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCF и GWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и GWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
2.60%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
5.41%35.89%0.21%10.94%-19.98%9.66%13.41%18.18%-18.97%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у GWX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции ISCF превзошли акции GWX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.61% соответственно.


ISCF

1 день
1.84%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.42%
1 год
31.31%
3 года*
15.63%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.23%

GWX

1 день
1.99%
1 месяц
-5.90%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.66%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

SPDR S&P International Small Cap ETF

Сравнение комиссий ISCF и GWX

И ISCF, и GWX имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

ISCF vs. GWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GWX
Ранг доходности на риск GWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c GWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCFGWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.30

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.02

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.26

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

13.14

-2.53

ISCF vs. GWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и GWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCFGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между ISCF и GWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и GWX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GWX в 2.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.66%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
GWX
SPDR S&P International Small Cap ETF
2.69%2.83%2.71%2.64%2.71%2.75%1.74%3.41%2.94%5.18%4.21%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и GWX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки GWX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и GWX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCFGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-63.25%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.91%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-34.58%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-45.27%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.24%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-14.85%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и GWX

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) имеют волатильность 7.11% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCFGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.43%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.83%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.86%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.56%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.25%

+0.08%