PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCF с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с FPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCF (iShares International Small-Cap Equity Factor ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ISCF is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net), while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCF returned 9.59%/yr vs 13.56%/yr for FPX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISCF charges 0.24%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCF показывает доходность 11.63%, а FPX немного выше – 11.67%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.56% соответственно.

ISCF

1 день
0.64%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
4.33%
С начала года
11.63%
1 год
20.40%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.59%
Всё время*
8.74%

FPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
14.92%
С начала года
11.67%
1 год
21.14%
3 года*
26.70%
5 лет*
7.72%
10 лет*
13.56%
Всё время*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF
$11.38M$11.45M$10.50M

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
$1.33M$1.59M$2.21M

Сравнение доходности по годам ISCF и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		11.63%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		11.67%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between ISCF and FPX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.61

The correlation between ISCF and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и FPX

Секторы
ISCF
FPX

Промышленность

23.3%
20.9%

Финансовые услуги

13.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.6%

Сырьевые материалы

10.9%
2.4%

Технологии

10.1%
33.7%

Недвижимость

8.6%
2.6%

Здравоохранение

5.2%
15.4%

Энергетика

4.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.2%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Промышленность

ISCF
23.3%
FPX
20.9%

Финансовые услуги

ISCF
13.6%
FPX
4.8%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.7%
FPX
5.6%

Сырьевые материалы

ISCF
10.9%
FPX
2.4%

Технологии

ISCF
10.1%
FPX
33.7%

Недвижимость

ISCF
8.6%
FPX
2.6%

Здравоохранение

ISCF
5.2%
FPX
15.4%

Энергетика

ISCF
4.4%
FPX
3.5%

Потребительский защитный сектор

ISCF
3.7%
FPX
2.5%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.4%
FPX
7.2%

Коммунальные услуги

ISCF
3.4%
FPX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с IBUYFPX с MSOSFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG

Доходность на риск

ISCF vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCF c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCFFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.81

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.23

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.30

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

4.27

+2.12

ISCF vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FPX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FPX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-56.29%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-16.29%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-30.88%

+17.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-43.14%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.14%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.44%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-11.29%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.96%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FPX

Текущая волатильность для iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF) составляет 4.51%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

9.72%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

21.07%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

26.30%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

27.15%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.62%

-7.45%

Сравнение комиссий ISCF и FPX

ISCF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FPX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FPX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF		3.55%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

ISCF and FPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.72%) compared to ISCF (4.51%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, FPX leads with 13.56% vs 9.59% for ISCF. On fees, ISCF is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 13.56% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

ISCF has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.47% for FPX.

ISCF is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. ISCF tracks STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net), while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for ISCF and 0.57% for FPX.

ISCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор