Сравнение ISCF с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ISCF и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCF и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 0.75% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -15.07% | 13.31% | 7.65% | 26.32% | -18.76% | 38.13% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.79% соответственно.
ISCF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.03%
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и FPX
ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ISCF vs. FPX — Ранг доходности на риск
ISCF
FPX
Сравнение ISCF c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.04 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.99 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 10.16 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и FPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и FPX
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.73% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и FPX
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -56.29% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -14.19% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | -43.14% | +12.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -43.14% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.22% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -11.43% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.18% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и FPX
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 7.29%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.13% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 18.62% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 29.34% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 26.54% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 24.17% | -6.85% |