PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCF с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCF и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCF и FPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
0.75%33.65%4.75%11.50%-15.07%13.31%7.65%26.32%-18.76%38.13%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции ISCF уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.79% соответственно.


ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий ISCF и FPX

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

ISCF vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCFFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.04

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.99

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

10.16

-0.65

ISCF vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCFFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между ISCF и FPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и FPX

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок ISCF и FPX

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCFFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-56.29%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-14.19%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

-43.14%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

-43.14%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.22%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.43%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.18%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и FPX

Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) составляет 7.29%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что ISCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCFFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.13%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

18.62%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

29.34%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

26.54%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

24.17%

-6.85%