PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCF с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCF с DISV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ISCF is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, ISCF returned 17.96%/yr vs 25.07%/yr for DISV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ISCF charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности ISCF и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCF показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 12.07%.

ISCF

1 день
0.86%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.20%
6 месяцев
11.04%
1 год
22.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.29%

DISV

1 день
1.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.07%
6 месяцев
16.30%
1 год
35.13%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCF и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		8.20%33.65%4.75%11.50%-10.89%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		12.07%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between ISCF and DISV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between ISCF and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCF и DISV

Секторы
ISCF
DISV

Промышленность

23.3%
18.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
15.3%

Финансовые услуги

12.3%
18.6%

Сырьевые материалы

11.2%
18.3%

Технологии

10.5%
4.1%

Недвижимость

8.8%
3.2%

Здравоохранение

5.4%
3.0%

Энергетика

4.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.4%

Коммунальные услуги

3.6%
2.6%

Промышленность

ISCF
23.3%
DISV
18.1%

Потребительский циклический сектор

ISCF
12.4%
DISV
15.3%

Финансовые услуги

ISCF
12.3%
DISV
18.6%

Сырьевые материалы

ISCF
11.2%
DISV
18.3%

Технологии

ISCF
10.5%
DISV
4.1%

Недвижимость

ISCF
8.8%
DISV
3.2%

Здравоохранение

ISCF
5.4%
DISV
3.0%

Энергетика

ISCF
4.8%
DISV
9.2%

Потребительский защитный сектор

ISCF
4.1%
DISV
4.3%

Коммуникационные услуги

ISCF
3.8%
DISV
3.4%

Коммунальные услуги

ISCF
3.6%
DISV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

ISCF vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCF c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCFDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.44

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.35

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.78

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.50

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCF vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCF на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCF и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCFDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.44

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.95

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ISCF и DISV

Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCFDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-26.77%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.69%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-14.15%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.40%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-4.90%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.35%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCF и DISV

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 4.25% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCFDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.19%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.72%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.45%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.36%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.36%

+0.07%

Сравнение комиссий ISCF и DISV

ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCF и DISV

Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DISV в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.36%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.47%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCF and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCF has higher volatility (4.25%) compared to DISV (4.19%). In terms of maximum drawdown, ISCF dropped -40.79% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 25.07% vs 17.96% for ISCF. On fees, ISCF is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 25.07% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

ISCF has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.36% for DISV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for ISCF and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCF и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор