Сравнение ISCF с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
ISCF и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ISCF и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCF и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 2.60% | 33.65% | 4.75% | 11.50% | -10.89% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 5.04% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 5.04%.
ISCF
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.23%
DISV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCF и DISV
ISCF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
ISCF vs. DISV — Ранг доходности на риск
ISCF
DISV
Сравнение ISCF c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCF | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.38 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.07 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.24 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 13.00 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCF | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ISCF и DISV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCF и DISV
Дивидендная доходность ISCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DISV в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF | 3.66% | 3.76% | 4.29% | 3.94% | 2.73% | 3.93% | 2.30% | 2.87% | 2.14% | 1.97% | 2.89% | 1.46% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.52% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCF и DISV
Максимальная просадка ISCF за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCF и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCF | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -26.77% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.69% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.58% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -4.95% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.17% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCF и DISV
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ISCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCF | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.76% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.10% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.35% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.41% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.41% | -0.08% |