Сравнение ISCB с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
ISCB и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.47% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.71% против 10.14% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 8.71%
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и VTWO
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCB vs. VTWO — Ранг доходности на риск
ISCB
VTWO
Сравнение ISCB c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.65 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.98 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.32 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и VTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и VTWO
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.39% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и VTWO
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -41.19% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.99% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -31.88% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -41.19% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.62% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -8.47% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.76% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и VTWO
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.35% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.46% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.29% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.48% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 23.04% | -0.37% |