PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.31%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.12% соответственно.

ISCB

1 день
0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.73%
1 год
30.80%
3 года*
17.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.31%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		12.38%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between ISCB and VTWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between ISCB and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и VTWO

Секторы
ISCB
VTWO

Промышленность

18.5%
17.7%

Финансовые услуги

15.9%
15.7%

Технологии

14.6%
17.0%

Здравоохранение

13.3%
16.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
8.4%

Недвижимость

8.2%
6.1%

Энергетика

4.9%
6.1%

Сырьевые материалы

4.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Промышленность

ISCB
18.5%
VTWO
17.7%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
VTWO
15.7%

Технологии

ISCB
14.6%
VTWO
17.0%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
VTWO
16.5%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
VTWO
8.4%

Недвижимость

ISCB
8.2%
VTWO
6.1%

Энергетика

ISCB
4.9%
VTWO
6.1%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
VTWO
4.8%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
VTWO
2.4%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
VTWO
2.4%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
VTWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

ISCB vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.20

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.03

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.83

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

13.62

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ISCB и VTWO

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-41.19%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.99%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-27.57%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-31.88%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-41.19%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.39%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.08%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и VTWO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.69%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.57%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

19.12%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.49%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

23.08%

-0.40%

Сравнение комиссий ISCB и VTWO

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и VTWO

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.26%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCB and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to ISCB (4.18%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs 9.31% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VTWO.

ISCB has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.07% for VTWO.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор