Сравнение ISCB с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
ISCB и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или VIOO.
Основные характеристики
| ISCB | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.49% | 13.52% |
| Дох-ть за 1 год | 30.18% | 27.63% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 10.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 9.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 7.90 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 20.02% |
| Макс. просадка | -61.25% | -44.15% |
| Текущая просадка | -3.23% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между ISCB и VIOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и VIOO
С начала года, ISCB показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и VIOO
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и VIOO
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VIOO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.21% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.30% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и VIOO
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и VIOO
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.