Сравнение ISCB с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
ISCB и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции ISCB превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.16% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SMDV
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
ISCB vs. SMDV — Ранг доходности на риск
ISCB
SMDV
Сравнение ISCB c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.79 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.77 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 2.24 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и SMDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SMDV
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SMDV
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -34.12% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.94% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -21.23% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -34.12% | -10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.79% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.99% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.75% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SMDV
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.34% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 10.68% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 18.25% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 18.71% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 20.71% | +1.96% |