Сравнение ISCB с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Microcap ETF (IWC).
ISCB и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.15% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и IWC
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
ISCB vs. IWC — Ранг доходности на риск
ISCB
IWC
Сравнение ISCB c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.42 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.48 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 11.21 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и IWC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и IWC
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и IWC
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -64.61% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.35% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -40.68% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -47.21% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -8.27% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -15.39% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.14% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и IWC
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.32%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.93% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 18.07% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 26.30% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 24.40% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 24.30% | -1.63% |