PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCB и DGRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.81% соответственно.


ISCB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.26%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.60%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий ISCB и DGRO

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISCB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.66

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.48

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.80

-0.15

ISCB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между ISCB и DGRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и DGRO

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.40%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ISCB и DGRO

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-35.10%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-10.92%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-19.31%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-35.10%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.70%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-3.48%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.37%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и DGRO

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.57%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

7.21%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

14.47%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

13.84%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

16.63%

+6.04%