Сравнение ISCB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ISCB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.81% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и DGRO
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ISCB
DGRO
Сравнение ISCB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.80 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и DGRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и DGRO
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и DGRO
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -35.10% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.92% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -19.31% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -35.10% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -4.70% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -3.48% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.37% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и DGRO
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ISCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.57% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 7.21% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 14.47% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 13.84% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 16.63% | +6.04% |