PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.31%/yr vs 8.06%/yr for DES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции ISCB превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.31% против 8.06% соответственно.

ISCB

1 день
0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.73%
1 год
30.80%
3 года*
17.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.31%

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		12.38%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between ISCB and DES is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between ISCB and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и DES

Секторы
ISCB
DES

Промышленность

18.5%
13.3%

Финансовые услуги

15.9%
23.7%

Технологии

14.6%
5.5%

Здравоохранение

13.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
14.8%

Недвижимость

8.2%
9.6%

Энергетика

4.9%
10.7%

Сырьевые материалы

4.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Промышленность

ISCB
18.5%
DES
13.3%

Финансовые услуги

ISCB
15.9%
DES
23.7%

Технологии

ISCB
14.6%
DES
5.5%

Здравоохранение

ISCB
13.3%
DES
1.7%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.8%
DES
14.8%

Недвижимость

ISCB
8.2%
DES
9.6%

Энергетика

ISCB
4.9%
DES
10.7%

Сырьевые материалы

ISCB
4.6%
DES
6.0%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.4%
DES
4.3%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
DES
2.8%

Коммунальные услуги

ISCB
2.3%
DES
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

ISCB vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.70

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.54

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.66

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

10.41

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ISCB и DES

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-65.48%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.64%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-25.16%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.16%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-45.65%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-9.68%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и DES

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.18% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.07%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

16.45%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.58%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

21.97%

+0.71%

Сравнение комиссий ISCB и DES

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и DES

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.26%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ISCB and DES have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCB has higher volatility (4.18%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, ISCB leads with 9.31% vs 8.06% for DES. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISCB has performed better with a 9.31% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.26% for ISCB.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.38% for DES.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор