PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%4.33%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий ISCAX и AVDVX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ISCAX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.78

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.36

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.53

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

14.52

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.24

Корреляция

Корреляция между ISCAX и AVDVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и AVDVX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и AVDVX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-43.06%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.92%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-27.37%

-12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.22%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-6.82%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и AVDVX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 5.83%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.64%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

12.03%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.18%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.61%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

19.47%

-2.16%