PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCAX с FSCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FSCOX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCAX или FSCOX.

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FSCOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCAX:

0.95

FSCOX:

0.56

Коэф-т Сортино

ISCAX:

1.48

FSCOX:

0.95

Коэф-т Омега

ISCAX:

1.20

FSCOX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ISCAX:

0.52

FSCOX:

0.28

Коэф-т Мартина

ISCAX:

4.64

FSCOX:

2.03

Индекс Язвы

ISCAX:

3.67%

FSCOX:

5.14%

Дневная вол-ть

ISCAX:

16.23%

FSCOX:

16.39%

Макс. просадка

ISCAX:

-71.36%

FSCOX:

-72.13%

Текущая просадка

ISCAX:

-16.99%

FSCOX:

-24.20%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у FSCOX с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям FSCOX по среднегодовой доходности: 1.19% против 4.34% соответственно.

ISCAX

С начала года

17.65%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

17.50%

1 год

15.32%

5 лет

9.18%

10 лет

1.19%

FSCOX

С начала года

13.08%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

7.72%

1 год

9.08%

5 лет

5.25%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCAX и FSCOX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FSCOX в 1.23%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCAX и FSCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг риск-скорректированной доходности ISCAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCOX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCAX c FSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FSCOX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FSCOX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FSCOX в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		1.50%1.76%0.84%0.80%0.39%0.00%0.20%1.16%0.00%0.00%0.45%0.00%
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		5.67%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%2.03%1.43%1.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FSCOX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.36%, примерно равная максимальной просадке FSCOX в -72.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FSCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FSCOX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...