PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с ^GSPC

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 (^GSPC).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCAX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ISCAX и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCAX:

1.05

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ISCAX:

1.54

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

ISCAX:

1.21

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

ISCAX:

0.54

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

ISCAX:

4.88

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

ISCAX:

3.67%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

ISCAX:

16.21%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

ISCAX:

-71.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ISCAX:

-16.14%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.28% против 10.87% соответственно.

ISCAX

С начала года

18.84%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

19.73%

1 год

16.76%

5 лет

8.74%

10 лет

1.28%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.37%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг риск-скорректированной доходности ISCAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и ^GSPC

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 2.16%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...