PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.00% против 12.24% соответственно.

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAXISCAX с QRPNX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ISCAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.41

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.41

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

6.61

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.92

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между ISCAX и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и ^GSPC

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-56.78%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.14%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-25.43%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-33.92%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-5.78%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-10.75%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.60%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и ^GSPC

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.37%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.55%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

18.33%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.90%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

18.05%

-0.74%