PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCAX с FIEUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FIEUX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCAX или FIEUX.

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FIEUX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCAX:

0.96

FIEUX:

0.81

Коэф-т Сортино

ISCAX:

1.42

FIEUX:

1.28

Коэф-т Омега

ISCAX:

1.20

FIEUX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ISCAX:

0.49

FIEUX:

0.64

Коэф-т Мартина

ISCAX:

4.44

FIEUX:

3.19

Индекс Язвы

ISCAX:

3.67%

FIEUX:

4.67%

Дневная вол-ть

ISCAX:

16.22%

FIEUX:

17.18%

Макс. просадка

ISCAX:

-71.36%

FIEUX:

-59.38%

Текущая просадка

ISCAX:

-18.15%

FIEUX:

-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у FIEUX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям FIEUX по среднегодовой доходности: 1.14% против 2.19% соответственно.

ISCAX

С начала года

16.01%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

13.14%

1 год

15.68%

5 лет

8.27%

10 лет

1.14%

FIEUX

С начала года

18.14%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

15.69%

1 год

13.40%

5 лет

7.95%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCAX и FIEUX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FIEUX в 1.06%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FIEUX
Fidelity Europe Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCAX и FIEUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг риск-скорректированной доходности ISCAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг риск-скорректированной доходности FIEUX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCAX c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIEUX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FIEUX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FIEUX в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		1.52%1.76%0.84%0.80%0.39%0.00%0.20%1.16%0.00%0.00%0.45%0.00%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.78%3.28%1.62%0.00%2.87%1.15%4.44%1.01%0.97%1.14%2.78%2.59%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FIEUX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FIEUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FIEUX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity Europe Fund (FIEUX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...