PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCAX с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с HSCZ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCAX или HSCZ.

Корреляция

Корреляция между ISCAX и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCAX:

0.95

HSCZ:

0.53

Коэф-т Сортино

ISCAX:

1.48

HSCZ:

0.87

Коэф-т Омега

ISCAX:

1.20

HSCZ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ISCAX:

0.52

HSCZ:

0.69

Коэф-т Мартина

ISCAX:

4.64

HSCZ:

2.99

Индекс Язвы

ISCAX:

3.67%

HSCZ:

2.96%

Дневная вол-ть

ISCAX:

16.23%

HSCZ:

15.79%

Макс. просадка

ISCAX:

-71.36%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

ISCAX:

-16.99%

HSCZ:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 5.81%.

ISCAX

С начала года

17.65%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

17.50%

1 год

15.32%

5 лет

9.18%

10 лет

1.19%

HSCZ

С начала года

5.81%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

7.37%

1 год

8.24%

5 лет

13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCAX и HSCZ

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCAX и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг риск-скорректированной доходности ISCAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCAX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и HSCZ

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности HSCZ в 3.08%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		1.50%1.76%0.84%0.80%0.39%0.00%0.20%1.16%0.00%0.00%0.45%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.08%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и HSCZ

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и HSCZ

Текущая волатильность для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) составляет 2.29%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...