Сравнение ISCAX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCAX или HSCZ.
Основные характеристики
| ISCAX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.65% | 11.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.17% | 16.75% |
| Дох-ть за 3 года | -6.45% | 4.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.79% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 11.55% |
| Макс. просадка | -71.36% | -34.89% |
| Текущая просадка | -29.35% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между ISCAX и HSCZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и HSCZ
С начала года, ISCAX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCAX и HSCZ
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCAX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и HSCZ
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности HSCZ в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 0.78% | 0.84% | 0.80% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% | 0.05% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.55% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и HSCZ
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и HSCZ
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.