- ISIN
- US31428U7485
- CUSIP
- 31428U748
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 27 февр. 1996 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции ISCAX — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) показал доход в 12.00% с начала года и 21.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISCAX составила 10.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISCAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 3.13% | -9.40% | 8.66% | 4.14% | -0.74% | 12.00% | ||||||
| 2025 | 6.61% | -1.29% | 2.72% | 5.20% | 7.60% | 4.79% | -1.06% | 2.89% | 2.07% | -1.54% | -0.85% | 3.03% | 34.01% |
| 2024 | -2.06% | 4.04% | 5.51% | -3.33% | 4.50% | -2.20% | 3.31% | 2.38% | 1.64% | -4.70% | 1.34% | -4.19% | 5.67% |
| 2023 | 8.63% | -2.63% | 0.78% | 1.79% | -2.89% | 3.93% | 2.92% | -3.49% | -4.63% | -4.97% | 8.57% | 5.21% | 12.61% |
| 2022 | -9.43% | -3.73% | 0.08% | -7.84% | 0.98% | -10.23% | 6.54% | -5.42% | -9.95% | 6.75% | 11.00% | -2.59% | -23.62% |
| 2021 | -2.15% | 1.36% | -0.14% | 5.82% | 2.51% | -0.09% | 2.24% | 3.79% | -4.54% | 1.77% | -7.09% | 3.08% | 5.98% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund has an annualized alpha of 4.41%, beta of 0.69, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 1996.
- This fund captured 104.51% of S&P 500 Index gains but only 98.79% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 104.51%
- Участие в снижении
- 98.79%
Комиссия
Комиссия ISCAX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISCAX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.93 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 13.52 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes International Small-Mid Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.57 | $3.57 | $0.00 | $0.31 | $0.26 | $3.35 | $2.54 | $1.72 | $4.36 | $2.61 | $0.29 | $4.26 |
Дивидендный доход | 6.65% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $3.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund показал максимальную просадку в 71.55%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1130 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes International Small-Mid Company Fund составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -71.55%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 6mo | 7y 29dмарт 2000 г. - апр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.34%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 5y 3mo | 6y 4moнояб. 2007 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -40.33%сент. 2022 г. | 1y 19d | 2y 8mo | 3y 8moсент. 2021 г. - май 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -33.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 15d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.26%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 6mo 1d | 8mo 21dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| ISCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -56.78% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.10% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -18.90% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -25.43% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -33.92% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.74% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.23% | -10.72% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.97% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISCAX
Добавьте Federated Hermes International Small-Mid Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISCAX