Сравнение ISCAX с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCAX или IWQU.L.
Основные характеристики
| ISCAX | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.65% | 19.73% |
| Дох-ть за 1 год | 15.17% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -6.45% | 6.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.79% | 12.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.23% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.05 | 14.05 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 13.10% | 11.45% |
| Макс. просадка | -71.36% | -33.05% |
| Текущая просадка | -29.35% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между ISCAX и IWQU.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и IWQU.L
С начала года, ISCAX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции ISCAX уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 0.23% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCAX и IWQU.L
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCAX c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и IWQU.L
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 0.78% | 0.84% | 0.80% | 0.39% | 0.00% | 0.20% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% | 0.05% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и IWQU.L
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и IWQU.L
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.