Сравнение IS0Z.DE с DODGX
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - IS0Z.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. IS0Z.DE is passively managed, while DODGX is actively managed. Over the past 10 years, IS0Z.DE returned -0.80%/yr vs 12.72%/yr for DODGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и DODGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как DODGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DODGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: -0.80% против 12.72% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- -0.80%
DODGX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.47% | -1.87% | 0.74% | 4.40% | -16.13% | -0.07% | 2.03% | 6.78% | 1.98% | -3.57% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 11.23% | 0.17% | 21.91% | 13.97% | -1.50% | 41.57% | -1.73% | 27.11% | -2.79% | 3.79% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and DODGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between IS0Z.DE and DODGX shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. DODGX — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
DODGX
Сравнение IS0Z.DE c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0Z.DE | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.86 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 9.14 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и DODGX
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки DODGX в -57.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -57.01% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -6.02% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -20.35% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -20.35% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.71% | -39.94% | +16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | 0.00% | -20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -9.97% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.88% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и DODGX
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.16%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.98% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 8.65% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 11.82% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 15.78% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.64% | +0.48% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и DODGX
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и DODGX
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DODGX в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 8.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.66% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and DODGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор