Сравнение IS0Z.DE с DODGX
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - IS0Z.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. IS0Z.DE is passively managed, while DODGX is actively managed. Over the past 10 years, IS0Z.DE returned -0.58%/yr vs 12.49%/yr for DODGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IS0Z.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и DODGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как DODGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DODGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: -0.58% против 12.49% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
DODGX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -3.57% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 5.84% | 0.17% | 21.91% | 13.97% | -1.50% | 41.57% | -1.73% | 27.11% | -2.79% | 3.79% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and DODGX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г. | 0.07 |
Over the past year, IS0Z.DE and DODGX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. DODGX — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
DODGX
Сравнение IS0Z.DE c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.07 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 6.51 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.07 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.62 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.47 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и DODGX
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки DODGX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -57.92% | +36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -6.02% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -20.35% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -20.35% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | -39.94% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -0.74% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.38% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.91% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и DODGX
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.69%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.88% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 8.35% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 11.64% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 15.82% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 19.69% | -14.03% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и DODGX
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и DODGX
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DODGX в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.29% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and DODGX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор