Сравнение IS0Z.DE с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.45% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -3.57% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -0.08% | 0.17% | 21.91% | 13.97% | -1.50% | 41.57% | -1.73% | 27.11% | -2.79% | 3.79% |
Разные валюты инструментов
IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как DODGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DODGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: -0.58% против 12.39% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- -0.58%
DODGX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0Z.DE и DODGX
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. DODGX — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
DODGX
Сравнение IS0Z.DE c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.05 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.07 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.23 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.62 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.63 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IS0Z.DE и DODGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и DODGX
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.50% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и DODGX
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки DODGX в -60.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -63.24% | +42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -8.19% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -21.85% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | -40.41% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -5.07% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.53% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.96% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и DODGX
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.29% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 9.12% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 18.59% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 15.88% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 19.78% | -14.14% |