PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0Z.DE с DBZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0Z.DE с DBZB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).

IS0Z.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0Z.DE и DBZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и DBZB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.54%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-0.07%2.03%7.04%1.73%-3.57%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.53%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%-0.36%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE превзошли акции DBZB.DE по среднегодовой доходности: -0.59% против -0.93% соответственно.

IS0Z.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.63%
1 год
-0.16%
3 года*
0.51%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
-0.59%

DBZB.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с IS0Z.DE:
IS0Z.DE с SHYIS0Z.DE с EUNA.DEIS0Z.DE с GLDIS0Z.DE с AGGU.LIS0Z.DE с DODGXIS0Z.DE с HYGIS0Z.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEIDBZB.DE с VWRA.L

Сравнение комиссий IS0Z.DE и DBZB.DE

IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IS0Z.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Z.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0Z.DEDBZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.02

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.23

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.40

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0Z.DE vs. DBZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Z.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBZB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Z.DE и DBZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0Z.DEDBZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.23

-0.19

Корреляция

Корреляция между IS0Z.DE и DBZB.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Z.DE и DBZB.DE

Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS0Z.DE и DBZB.DE

Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, примерно равная максимальной просадке DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и DBZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0Z.DEDBZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-21.88%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-3.37%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-19.51%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.02%

-21.88%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-16.29%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.86%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.95%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Z.DE и DBZB.DE

Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBZB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0Z.DEDBZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.67%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.61%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.46%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

5.32%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

4.71%

+0.93%