Сравнение IS0Z.DE с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
IS0Z.DE и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.45% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -0.65% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.93% | -7.71% | 10.28% | 3.51% | -6.05% | 5.54% | -3.51% | 10.60% | 6.33% | -1.43% |
Разные валюты инструментов
IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- -0.58%
AGGU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0Z.DE и AGGU.L
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
AGGU.L
Сравнение IS0Z.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | -0.44 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | -0.55 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.27 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.41 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IS0Z.DE и AGGU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и AGGU.L
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.50% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и AGGU.L
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -15.55% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.25% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -15.20% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -1.26% | -14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.95% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.71% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и AGGU.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.32% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.41% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 7.46% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 8.24% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 8.02% | -2.38% |