PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS0Z.DE с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS0Z.DE и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и AGGU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
0.45%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-0.07%2.03%7.04%1.73%-0.65%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.93%-7.71%10.28%3.51%-6.05%5.54%-3.51%10.60%6.33%-1.43%
Разные валюты инструментов

IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.


IS0Z.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
-0.57%
3 года*
0.67%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
-0.58%

AGGU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
-3.30%
3 года*
1.74%
5 лет*
0.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий IS0Z.DE и AGGU.L

IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IS0Z.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Z.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS0Z.DEAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.44

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

-0.55

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.27

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-0.41

+0.20

IS0Z.DE vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Z.DE на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Z.DE и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS0Z.DEAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.25

-0.21

Корреляция

Корреляция между IS0Z.DE и AGGU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Z.DE и AGGU.L

Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS0Z.DE и AGGU.L

Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и AGGU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IS0Z.DEAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-15.55%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.25%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-15.20%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-1.26%

-14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.95%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.71%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Z.DE и AGGU.L

Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS0Z.DEAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.32%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

4.41%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

7.46%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

8.24%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

8.02%

-2.38%