PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0Z.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0Z.DE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

IS0Z.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0Z.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.45%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-0.07%2.03%7.04%1.73%-3.57%
GLD
SPDR Gold Shares		10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.58% против 14.01% соответственно.

IS0Z.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
-0.57%
3 года*
0.67%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
-0.58%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IS0Z.DE:
IS0Z.DE с DBZB.DEIS0Z.DE с SHYIS0Z.DE с EUNA.DEIS0Z.DE с AGGU.LIS0Z.DE с DODGXIS0Z.DE с HYGIS0Z.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий IS0Z.DE и GLD

IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IS0Z.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Z.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0Z.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.65

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

2.09

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.45

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

8.43

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0Z.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Z.DE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Z.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0Z.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.65

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

1.37

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.95

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.68

-0.64

Корреляция

Корреляция между IS0Z.DE и GLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Z.DE и GLD

Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS0Z.DE и GLD

Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0Z.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-45.56%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-19.21%

+16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-21.03%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.02%

-22.00%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-13.41%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-16.17%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

5.32%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Z.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0Z.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

10.54%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

23.32%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

25.76%

-21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

16.49%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

14.82%

-9.18%