Сравнение IS0Z.DE с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
IS0Z.DE и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.54% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -3.57% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.94% | -4.29% | 15.09% | 8.19% | -5.46% | 11.52% | -4.14% | 16.67% | 2.58% | -6.96% |
Разные валюты инструментов
IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -0.59% против 5.08% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- -0.59%
HYG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0Z.DE и HYG
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. HYG — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
HYG
Сравнение IS0Z.DE c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.12 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.03 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.08 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.48 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.52 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.46 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IS0Z.DE и HYG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и HYG
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.50% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и HYG
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки HYG в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -34.25% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.72% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -15.79% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | -22.03% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -0.82% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.27% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.75% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и HYG
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.99% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.57% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 9.64% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 8.63% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 9.85% | -4.21% |