PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS0Z.DE с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS0Z.DE и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и HYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
0.54%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-0.07%2.03%7.04%1.73%-3.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.94%-4.29%15.09%8.19%-5.46%11.52%-4.14%16.67%2.58%-6.96%
Разные валюты инструментов

IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -0.59% против 5.08% соответственно.


IS0Z.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.63%
1 год
-0.16%
3 года*
0.51%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
-0.59%

HYG

1 день
0.69%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.81%
1 год
0.38%
3 года*
6.08%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IS0Z.DE и HYG

IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

IS0Z.DE vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Z.DE c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS0Z.DEHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.12

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.03

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

0.08

-0.44

IS0Z.DE vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Z.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Z.DE и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS0Z.DEHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.48

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.42

Корреляция

Корреляция между IS0Z.DE и HYG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Z.DE и HYG

Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HYG в 5.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок IS0Z.DE и HYG

Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки HYG в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


IS0Z.DEHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-34.25%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.72%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-15.79%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.02%

-22.03%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-0.82%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.27%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.75%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Z.DE и HYG

Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS0Z.DEHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.99%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

4.57%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

9.64%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

8.63%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

9.85%

-4.21%