Сравнение IS0Z.DE с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
IS0Z.DE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.54% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -3.57% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.13% | -7.50% | 10.78% | 1.04% | 2.08% | 6.71% | -5.46% | 5.72% | 6.23% | -12.06% |
Разные валюты инструментов
IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -0.59% против 1.52% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- -0.59%
SHY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0Z.DE и SHY
IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. SHY — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
SHY
Сравнение IS0Z.DE c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.36 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | -0.43 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.42 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.65 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.29 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IS0Z.DE и SHY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и SHY
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.50% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и SHY
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки SHY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -5.71% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.89% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -5.71% | -13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | -5.71% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -0.42% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -0.52% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.23% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и SHY
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.06% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.22% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 7.42% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 7.32% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 7.21% | -1.57% |