PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS0Z.DE с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS0Z.DE и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и SHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
0.54%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-0.07%2.03%7.04%1.73%-3.57%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.13%-7.50%10.78%1.04%2.08%6.71%-5.46%5.72%6.23%-12.06%
Разные валюты инструментов

IS0Z.DE торгуется в EUR, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -0.59% против 1.52% соответственно.


IS0Z.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.63%
1 год
-0.16%
3 года*
0.51%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
-0.59%

SHY

1 день
0.50%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.85%
1 год
-2.67%
3 года*
1.91%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IS0Z.DE и SHY

IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IS0Z.DE vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Z.DE c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS0Z.DESHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.36

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.43

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.42

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.65

+0.29

IS0Z.DE vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Z.DE на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SHY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Z.DE и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS0Z.DESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.29

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между IS0Z.DE и SHY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Z.DE и SHY

Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности SHY в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IS0Z.DE и SHY

Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки SHY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и SHY.


Загрузка...

Показатели просадок


IS0Z.DESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-5.71%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-0.89%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-5.71%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.02%

-5.71%

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-0.42%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-0.52%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.23%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Z.DE и SHY

Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS0Z.DESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.06%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

4.22%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

7.42%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

7.32%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

7.21%

-1.57%