PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) Коэффициент Шарпа: -0.04

Коэффициент Шарпа IS0Z.DE равен -0.04, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.04 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа IS0Z.DE

Ранг коэффициента Шарпа IS0Z.DE: 10.310
Вызывает опасения

IS0Z.DE опережает 10.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция IS0Z.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IS0Z.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.48 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.48 до 1.42
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.42 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.74+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) с другими ETF в категории Global Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность IS0Z.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SPFV.DESPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)1.11
SPFB.DESPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged1.07
AHYH.DEAmundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR0.83
AHYB.DEAmundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD0.81
AHYA.DEAmundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD0.61
SPFE.DESPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged0.44
AEGE.DEiShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (EUR Hedged) Acc0.37
VAGF.DEVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc0.31
EUNA.DEiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc0.30
VAGE.DEVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist0.28
IS0Z.DEiShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)-0.04

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IS0Z.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IS0Z.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore IS0Z.DE risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

IS0Z.DE Sortino Ratio