PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0Z.DE с 10AM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0Z.DE с 10AM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE).

IS0Z.DE и 10AM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. 10AM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0Z.DE и 10AM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и 10AM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.45%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-0.07%2.03%7.04%2.72%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		0.84%-4.14%4.16%1.34%-10.85%2.97%-0.22%9.08%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у 10AM.DE с доходностью 0.84%.

IS0Z.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
-0.57%
3 года*
0.67%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
-0.58%

10AM.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.61%
1 год
-2.67%
3 года*
0.23%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS0Z.DE:
IS0Z.DE с DBZB.DEIS0Z.DE с SHYIS0Z.DE с EUNA.DEIS0Z.DE с GLDIS0Z.DE с AGGU.LIS0Z.DE с DODGXIS0Z.DE с HYG
Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с AHYA.DE10AM.DE с SPFV.DE10AM.DE с AHYF.DE10AM.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий IS0Z.DE и 10AM.DE

IS0Z.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 10AM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IS0Z.DE vs. 10AM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Z.DE c 10AM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0Z.DE10AM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

-0.54

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

-0.66

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.46

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-0.72

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0Z.DE vs. 10AM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Z.DE на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа 10AM.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Z.DE и 10AM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0Z.DE10AM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между IS0Z.DE и 10AM.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Z.DE и 10AM.DE

Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности 10AM.DE в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.99%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS0Z.DE и 10AM.DE

Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что больше максимальной просадки 10AM.DE в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и 10AM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0Z.DE10AM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.02%

-15.83%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-4.83%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-14.80%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-11.31%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.66%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

3.10%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Z.DE и 10AM.DE

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0Z.DE10AM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.17%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.46%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.94%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

5.85%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

5.41%

+0.23%