Сравнение IRVH с YCS
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IRVH is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 21.64%/yr for YCS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам IRVH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -6.27% |
Correlation
The correlation between IRVH and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.33 |
The correlation between IRVH and YCS shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. YCS — Ранг доходности на риск
IRVH
YCS
Сравнение IRVH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.61 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.41 | -12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и YCS
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -49.56% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -8.30% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -23.05% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | 0.00% | -11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -19.80% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.62% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и YCS
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.47% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 11.85% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 16.54% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 21.09% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 18.70% | -9.96% |
Сравнение комиссий IRVH и YCS
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и YCS
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 21.64% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 21.64% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for YCS.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор