Сравнение IRVH с YCS
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IRVH is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам IRVH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -6.54% |
Correlation
The correlation between IRVH and YCS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | -0.33 |
The correlation between IRVH and YCS shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. YCS — Ранг доходности на риск
IRVH
YCS
Сравнение IRVH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.97 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 12.40 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.92 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.33 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и YCS
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -49.56% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -8.30% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -23.05% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | 0.00% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -19.93% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.66% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и YCS
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.73%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.75% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 12.32% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 17.27% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 21.10% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 19.01% | -10.16% |
Сравнение комиссий IRVH и YCS
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и YCS
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and YCS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to IRVH (0.73%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 19.84% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 19.84% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.00% for YCS.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор