Сравнение IRVH с TIPZ
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while TIPZ is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 3.50%/yr for TIPZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.83%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам IRVH и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.83% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -4.38% |
Correlation
The correlation between IRVH and TIPZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between IRVH and TIPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
IRVH
TIPZ
Сравнение IRVH c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.42 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.23 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и TIPZ
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -15.77% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -2.18% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.74% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -2.16% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.31% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.73% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и TIPZ
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.11% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.60% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 3.91% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 6.35% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 5.83% | +2.91% |
Сравнение комиссий IRVH и TIPZ
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и TIPZ
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности TIPZ в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.80% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and TIPZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.28%) compared to TIPZ (1.11%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs TIPZ's -15.77%.
On 3-year performance, TIPZ leads with 3.50% vs -0.10% for IRVH. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TIPZ has performed better with a 3.50% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.66% for IRVH.
They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.20% for TIPZ.
TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор