PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVH с TIPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVH с TIPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while TIPZ is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 3.79%/yr for TIPZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.

Доходность

Сравнение доходности IRVH и TIPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 2.57%.

IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-1.82%
3 года*
-0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIPZ

1 день
-0.01%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.57%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.62%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и TIPZ

2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.32%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.57%5.87%1.52%3.37%-3.38%

Correlation

The correlation between IRVH and TIPZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.67

The correlation between IRVH and TIPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с CARYIRVH с SCHPIRVH с LTPZIRVH с IVOL
Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с RINFTIPZ с STIP

Доходность на риск

IRVH vs. TIPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c TIPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRVHTIPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.19

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.75

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.13

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6.69

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRVH vs. TIPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TIPZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и TIPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRVHTIPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.19

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.53

-0.75

Просадки

Сравнение просадок IRVH и TIPZ

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и TIPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVHTIPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-15.77%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-2.18%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-4.74%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-1.45%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.33%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.70%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и TIPZ

Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVHTIPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.96%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.88%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

3.92%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

6.36%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

5.84%

+3.00%

Сравнение комиссий IRVH и TIPZ

IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и TIPZ

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности TIPZ в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.56%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

IRVH and TIPZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs TIPZ's -15.77%.

On 3-year performance, TIPZ leads with 3.79% vs -0.70% for IRVH. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TIPZ has performed better with a 3.79% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.

IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 5.11% for TIPZ.

They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.20% for TIPZ.

TIPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и TIPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор