Сравнение IRVH с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
IRVH и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и TIPZ
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.
Доходность на риск
IRVH vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
IRVH
TIPZ
Сравнение IRVH c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.63 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.87 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.03 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 2.96 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.63 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.52 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и TIPZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и TIPZ
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности TIPZ в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и TIPZ
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -15.77% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -2.86% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -2.54% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -4.36% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.99% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и TIPZ
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.45% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 2.86% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 4.58% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 6.38% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 5.86% | +3.16% |