Сравнение IRVH с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
IRVH и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и STIP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
IRVH vs. STIP — Ранг доходности на риск
IRVH
STIP
Сравнение IRVH c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.12 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 3.23 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.10 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 13.94 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.12 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.05 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и STIP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и STIP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и STIP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -5.50% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -0.95% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.33% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -1.00% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.28% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и STIP
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.60% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 0.97% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 1.83% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.76% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.45% | +6.57% |