Сравнение IRVH с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
IRVH и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 0.97%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и PBTP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Доходность на риск
IRVH vs. PBTP — Ранг доходности на риск
IRVH
PBTP
Сравнение IRVH c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.95 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.93 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.74 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 12.39 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.95 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.27 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и PBTP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и PBTP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и PBTP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -5.44% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -1.03% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.32% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -0.77% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.31% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и PBTP
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.56% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.05% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 1.97% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.86% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.66% | +6.36% |