Сравнение IRVH с LDRI
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while LDRI is passively managed. Over the past year, IRVH returned -2.59% vs 3.82% for LDRI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.59%.
IRVH
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.97% | 7.71% | -1.65% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.59% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between IRVH and LDRI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. LDRI — Ранг доходности на риск
IRVH
LDRI
Сравнение IRVH c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.40 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 16.15 | -17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и LDRI
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.85% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -0.60% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -0.37% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.20% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.24% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и LDRI
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.66% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 1.39% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 1.94% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 2.29% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 2.29% | +6.50% |
Сравнение комиссий IRVH и LDRI
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и LDRI
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.60% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and LDRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.18%) compared to LDRI (0.66%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.82% vs -2.59% for IRVH. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.82% return vs -2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.54% for LDRI.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор