Сравнение IRVH с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
IRVH и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -1.83% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.87%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и LDRI
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Доходность на риск
IRVH vs. LDRI — Ранг доходности на риск
IRVH
LDRI
Сравнение IRVH c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.69 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.49 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 4.31 | -4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 12.67 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.69 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 2.12 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и LDRI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и LDRI
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и LDRI
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.85% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -0.85% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.22% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -0.21% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.29% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и LDRI
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.58% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.37% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 2.23% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.36% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 2.36% | +6.66% |