PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRVH с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRVH и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRVH и LDRI


Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.87%.


IRVH

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.29%
1 год
0.59%
3 года*
-0.81%
5 лет*
10 лет*

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Сравнение комиссий IRVH и LDRI

IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.


Доходность на риск

IRVH vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 1313
Ранг коэф-та Мартина

LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRVHLDRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.69

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.49

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

4.31

-4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

12.67

-12.49

IRVH vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRVHLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.69

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

2.12

-2.32

Корреляция

Корреляция между IRVH и LDRI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и LDRI

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности LDRI в 4.19%


TTM2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.37%4.89%3.34%3.69%2.73%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRVH и LDRI

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и LDRI.


Загрузка...

Показатели просадок


IRVHLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-0.85%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-0.85%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-0.22%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-0.21%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.29%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и LDRI

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRVHLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.58%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

1.37%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

2.23%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

2.36%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

2.36%

+6.66%