Сравнение IRVH с CPII
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.10%/yr vs 4.62%/yr for CPII. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.22%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.22% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.42% |
Correlation
The correlation between IRVH and CPII is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.13 |
The correlation between IRVH and CPII shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. CPII — Ранг доходности на риск
IRVH
CPII
Сравнение IRVH c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.28 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.24 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и CPII
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -6.40% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -2.13% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.39% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -1.40% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -1.61% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.84% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и CPII
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.86% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.90% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 3.32% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 5.87% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 5.87% | +2.87% |
Сравнение комиссий IRVH и CPII
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и CPII
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности CPII в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.64% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and CPII have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.28%) compared to CPII (0.86%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.62% vs -0.10% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.62% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 4.64% for CPII.
They also come from different issuers: Global X and Ionic. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор