Сравнение IRVH с CPII
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 4.91%/yr for CPII. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 3.97%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.97% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 0.94% |
Correlation
The correlation between IRVH and CPII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | -0.14 |
The correlation between IRVH and CPII shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. CPII — Ранг доходности на риск
IRVH
CPII
Сравнение IRVH c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.78 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.47 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.31 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.68 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и CPII
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -6.40% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -1.62% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.39% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -0.69% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -1.62% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.70% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и CPII
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.16% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.82% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 3.48% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 5.93% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 5.93% | +2.91% |
Сравнение комиссий IRVH и CPII
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и CPII
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности CPII в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.06% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and CPII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.16%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.91% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.91% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 4.06% for CPII.
They also come from different issuers: Global X and Ionic. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор