Сравнение IRVH с CPII
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IRVH returned 0.16%/yr vs 4.55%/yr for CPII. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 2.60%.
IRVH
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.97% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 2.60% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.42% |
Correlation
The correlation between IRVH and CPII is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | -0.14 |
The correlation between IRVH and CPII shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. CPII — Ранг доходности на риск
IRVH
CPII
Сравнение IRVH c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.71 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.80 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и CPII
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -6.40% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.11% | -2.13% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -4.39% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -2.00% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -1.61% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.76% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и CPII
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.79% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.84% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 3.37% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 5.90% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 5.90% | +2.89% |
Сравнение комиссий IRVH и CPII
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и CPII
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности CPII в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.11% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.60% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and CPII have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.18%) compared to CPII (0.79%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.55% vs 0.16% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.55% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
IRVH has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 4.11% for CPII.
They also come from different issuers: Global X and Ionic. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.74% for CPII.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор