Сравнение IRVH с COPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Copper Miners ETF (COPX).
IRVH и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и COPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 8.86% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 8.86%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и COPX
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Доходность на риск
IRVH vs. COPX — Ранг доходности на риск
IRVH
COPX
Сравнение IRVH c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.49 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.81 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.81 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 14.52 | -14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.49 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.17 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и COPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и COPX
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности COPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.46% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и COPX
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и COPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -83.16% | +68.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -27.82% | +23.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -18.34% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -39.59% | +29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 7.29% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и COPX
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 2.13%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 18.01% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 33.81% | -30.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 42.19% | -35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 36.05% | -27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 35.51% | -26.49% |