Сравнение IRVH с BNO
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. IRVH is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 26.74%/yr for BNO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам IRVH и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.32% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | -6.11% |
Correlation
The correlation between IRVH and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. BNO — Ранг доходности на риск
IRVH
BNO
Сравнение IRVH c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.99 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.39 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 2.15 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.14 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и BNO
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -87.06% | +72.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -17.87% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -23.75% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -12.72% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -40.16% | +30.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 9.48% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и BNO
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 0.71%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 14.12% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 36.21% | -32.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 41.56% | -36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 35.40% | -26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 36.69% | -27.85% |
Сравнение комиссий IRVH и BNO
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и BNO
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.56% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to IRVH (0.71%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 26.74% vs -0.70% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 26.74% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
IRVH has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 0.00% for BNO.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор