Сравнение IRVH с BNKU
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). IRVH is actively managed, while BNKU is passively managed. Over the past year, IRVH returned -3.05% vs 103.74% for BNKU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 34.54%.
IRVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -3.96%
- С начала года
- -4.34%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.34% | 7.14% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
Correlation
The correlation between IRVH and BNKU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. BNKU — Ранг доходности на риск
IRVH
BNKU
Сравнение IRVH c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.55 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.70 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и BNKU
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -61.21% | +46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -40.97% | +34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -3.89% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -17.06% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 15.55% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и BNKU
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.28%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 17.67% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 46.40% | -43.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79% | 58.70% | -53.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 72.33% | -63.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 72.33% | -63.59% |
Сравнение комиссий IRVH и BNKU
IRVH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и BNKU
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.66% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and BNKU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to IRVH (1.28%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs -3.05% for IRVH. On fees, IRVH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IRVH has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs -3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRVH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for BNKU.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BNKU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор