PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRVH с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRVH с BIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. IRVH is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.70%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности IRVH и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.

IRVH

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-1.62%
3 года*
-0.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRVH и BIL

2026 (YTD)2025202420232022
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-3.15%7.71%-5.49%0.83%-6.69%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.29%

Correlation

The correlation between IRVH and BIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.01

The correlation between IRVH and BIL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с IRVH:
IRVH с RINFIRVH с SPYIRVH с FIPDXIRVH с SCHPIRVH с CARYIRVH с LTPZIRVH с IVOL
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

IRVH vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRVH c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRVHBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
19.71

-20.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
174.16

-174.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

87.91

-86.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

355.35

-355.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

2,817.77

-2,818.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRVH vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRVH на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRVH и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRVHBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

19.71

-20.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

13.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

2.78

-2.99

Просадки

Сравнение просадок IRVH и BIL

Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRVHBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-0.78%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-0.01%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.03%

-0.01%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

0.00%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-0.26%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.00%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IRVH и BIL

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRVHBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.05%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

0.13%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.95%

0.20%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

0.26%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

0.26%

+8.59%

Сравнение комиссий IRVH и BIL

IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRVH и BIL

Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		5.55%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRVH and BIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVH has higher volatility (0.73%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs BIL's -0.78%.

On 3-year performance, BIL leads with 4.64% vs -0.70% for IRVH. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.64% return vs -0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.

IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.86% for BIL.

IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRVH и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор