Сравнение IRVH с BIL
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. IRVH is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, IRVH returned -0.02%/yr vs 4.59%/yr for BIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.94%.
IRVH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.85%
- С начала года
- -4.04%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам IRVH и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.04% | 7.71% | -5.49% | 0.83% | -6.69% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.94% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.29% |
Correlation
The correlation between IRVH and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between IRVH and BIL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. BIL — Ранг доходности на риск
IRVH
BIL
Сравнение IRVH c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVH | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -155.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 69.75 | -68.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 351.35 | -351.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2,491.58 | -2,492.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVH и BIL
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.78% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -0.01% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | -0.01% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | 0.00% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -0.26% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.00% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и BIL
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.07% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 0.14% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 0.20% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 0.26% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 0.26% | +8.48% |
Сравнение комиссий IRVH и BIL
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и BIL
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.64% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.33%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs BIL's -0.78%.
On 3-year performance, BIL leads with 4.59% vs -0.02% for IRVH. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.59% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.81% for BIL.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор