Сравнение IRTR с YCS
IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IRTR is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, IRTR returned 14.08% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. IRTR charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IRTR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
IRTR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам IRTR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 5.14% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | -9.33% |
Correlation
The correlation between IRTR and YCS is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.33 |
The correlation between IRTR and YCS shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTR vs. YCS — Ранг доходности на риск
IRTR
YCS
Сравнение IRTR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.97 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 12.40 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.92 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.33 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и YCS
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -49.56% | +43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -8.30% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -19.93% | +19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.66% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и YCS
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 2.15%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.75% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 12.32% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 17.27% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 21.10% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 19.01% | -11.97% |
Сравнение комиссий IRTR и YCS
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и YCS
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 2.99% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRTR and YCS have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to IRTR (2.15%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs 14.08% for IRTR. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IRTR has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IRTR has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.00% for YCS.
IRTR is categorized as Target Retirement Date, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for IRTR and 1.00% for YCS.
IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор