PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRTR с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRTR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и IWM


2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
-0.08%12.70%7.59%10.63%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%19.47%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IRTR и IWM

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IRTR vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRTRIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.70

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.93

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.08

+1.58

IRTR vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRTRIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.34

+1.48

Корреляция

Корреляция между IRTR и IWM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и IWM

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и IWM

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IRTRIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-59.05%

+52.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-13.74%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-7.33%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-10.83%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

3.73%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и IWM

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRTRIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

7.36%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

14.48%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

23.18%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

22.54%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

22.99%

-15.96%