PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRTR с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRTR и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и DGRO


2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
-0.08%12.70%7.59%10.63%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.60%15.69%16.62%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.


IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий IRTR и DGRO

И IRTR, и DGRO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IRTR vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRTRDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.48

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

6.80

+1.86

IRTR vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRTRDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.73

+1.09

Корреляция

Корреляция между IRTR и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и DGRO

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DGRO в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и DGRO

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и DGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IRTRDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-35.10%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-10.92%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.70%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.48%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.37%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и DGRO

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRTRDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.57%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

7.21%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

14.47%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

13.84%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

16.63%

-9.60%