Сравнение IRT с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IRT и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | -13.96% | -8.55% | 34.27% | -5.58% | -32.88% | 98.03% | 0.28% | 62.55% | -1.90% | 21.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IRT показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRT имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции VTI немного впереди с 13.69%.
IRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -7.35%
- 1 год
- -27.47%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.22%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRT vs. VTI — Ранг доходности на риск
IRT
VTI
Сравнение IRT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | 0.98 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | 1.52 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.54 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.30 | -8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.98 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IRT и VTI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRT и VTI
Дивидендная доходность IRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRT Independence Realty Trust, Inc. | 4.57% | 3.83% | 3.23% | 4.05% | 3.20% | 2.24% | 4.02% | 5.11% | 7.84% | 7.14% | 8.07% | 9.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IRT и VTI
Максимальная просадка IRT за все время составила -56.46%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRT и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.46% | -55.45% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -12.30% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -25.36% | -29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -35.00% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.84% | -5.54% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -8.08% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.65% | 2.60% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRT и VTI
Текущая волатильность для Independence Realty Trust, Inc. (IRT) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.48% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 9.75% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 19.02% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 17.41% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 18.29% | +11.61% |