Сравнение IRSOX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.11% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и VBINX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSOX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
IRSOX
VBINX
Сравнение IRSOX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.69 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.69 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.94 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.82 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и VBINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и VBINX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и VBINX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -35.97% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -7.80% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -21.61% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -22.78% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.11% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.16% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.67% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и VBINX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.72% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 6.21% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 11.40% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 11.09% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 11.21% | +3.55% |