Сравнение SHIIX с GCPYX
SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) and GCPYX (Gateway Equity Call Premium Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, SHIIX returned 7.40%/yr vs 9.47%/yr for GCPYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SHIIX charges 1.23%/yr vs 0.68%/yr for GCPYX.
Доходность
Сравнение доходности SHIIX и GCPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIIX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у GCPYX с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции SHIIX уступали акциям GCPYX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.47% соответственно.
SHIIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 7.40%
GCPYX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам SHIIX и GCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 4.50% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 5.15% | 12.59% | 18.15% | 17.59% | -11.48% | 19.28% | 8.38% | 16.67% | -5.37% | 12.22% |
Correlation
The correlation between SHIIX and GCPYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between SHIIX and GCPYX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIIX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск
SHIIX
GCPYX
Сравнение SHIIX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIIX | GCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.41 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 17.94 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SHIIX и GCPYX
Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и GCPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -25.24% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -7.02% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.36% | -15.49% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -18.33% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | -25.24% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.34% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.82% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.02% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIIX и GCPYX
Текущая волатильность для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) составляет 0.92%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIIX | GCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.40% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 7.37% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 8.80% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 12.28% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 12.46% | -3.91% |
Сравнение комиссий SHIIX и GCPYX
SHIIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GCPYX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHIIX и GCPYX
Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности GCPYX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCPYX Gateway Equity Call Premium Fund | 0.41% | 0.44% | 0.73% | 0.92% | 0.96% | 0.47% | 0.82% | 1.07% | 1.12% | 1.03% | 1.15% | 1.47% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 2.89% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHIIX and GCPYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCPYX has higher volatility (1.40%) compared to SHIIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, SHIIX dropped -20.20% vs GCPYX's -25.24%.
GCPYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIIX и GCPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор