PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHIIX с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHIIX с PPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).

SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SHIIX и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHIIX и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-3.13%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%13.61%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.35%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, SHIIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.

SHIIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.09%
1 год
10.03%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.69%

PPFIX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.55%
1 год
6.90%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Buffered Shield Fund

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с BUIGXSHIIX с GCPYXSHIIX с JDIEXSHIIX с JHQTXSHIIX с SDRIXSHIIX с CIHEXSHIIX с HRSTX
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PCYPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIX

Сравнение комиссий SHIIX и PPFIX

SHIIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

PPFIX
Princeton Premium Fund
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund

Доходность на риск

SHIIX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHIIX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHIIXPPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.66

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.04

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.34

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.90

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

14.59

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHIIX vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHIIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHIIX и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHIIXPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Корреляция

Корреляция между SHIIX и PPFIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHIIX и PPFIX

Дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PPFIX в 5.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.12%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.62%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHIIX и PPFIX

Максимальная просадка SHIIX за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIIX и PPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHIIXPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-15.64%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-2.77%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-4.49%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.07%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.37%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.47%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SHIIX и PPFIX

Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что SHIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHIIXPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

0.33%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

0.67%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

3.59%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

3.87%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

7.18%

+1.39%